09/06/2009 | 02:06
Resumo
Ensaio sobre os estudos do Prof. Nassim Nicholas relacionados à avaliação de riscos e da sua proposição para a prevenção dos impactos produzidos por eventos gerados por situações altamente improváveis e do que podem provocar nas atividades das empresas do setor de saúde suplementar e das organizações estatais da área de saúde. Os eventos altamente improváveis e que produzem grande impacto, denominados cisnes negros pelo Prof. Taleb, com efeitos negativos ou positivos, categorizados como absolutamente imprevisíveis, podem, todavia, ter os seus efeitos minimizados por avaliações inovadoras, utilizando-se a estatística, a lei de probabilidades e pesquisas multidisciplinares, com uma visão mais prática e menos escolástica, isto é, menos formalista e teórica. Mediocristão e Extremistão são os países imaginários onde esses eventos ou riscos podem ocorrer, com maior ou menor intensidade. O objetivo é propor a pesquisa de técnicas inovadoras para a avaliação de riscos que podem afetar o setor de saúde suplementar, com destaque para os eventos denominados cisnes negros, que, ao acontecerem, certamente provocarão a descontinuidade ou a inviabilização das operações da iniciativa privada ou tornarão a operação ruinosa sob o aspecto econômico. Visam, sobretudo, a preservação do patrimônio das empresas e a viabilidade financeira das organizações estatais encarregadas da saúde pública, para a continuidade da prestação de serviços de saúde aos segurados e à população não segurada, respectivamente.Na área pública, a avaliação destinar-se-á a estimar o possível impacto do evento na economia e na população e determinação dos recursos necessários para combater o evento e restabelecer as condições sanitárias.
Palavras-Chave
Gestão de riscos, eventos altamente improváveis, impacto nas atividades econômicas, desenvolvimento de processos para redução do impacto, saúde suplementar, saúde pública, pesquisa de técnicas inovadoras para avaliação de riscos catastróficos e como evitá-los.
Abstract
Essay about studies conducted by Professor Nassim Nicholas Taleb on evaluation of risks and prevention of the impact of highly improbable events on the activities of private and state health organizations. Highly unlikely events, with great potential impact, are called black swans by Prof. Taleb, with negative or positive effects. They are absolutely unpredictable, but their effects may be minored by innovative approaches using probability theory, statistics and multidisciplinary research, from a more practical and less scholastical point of view. Mediocristan e Extremistan are imaginary countries where these events and risks may occur, with greater or smaller intensity. The goal is to propose the search of innovative techniques for the evaluation of risks that may affect the private health system, especially the so called black swans, which may cause discontinuation or inviabilization of the operation of the private company, or make these operation economically ruinous. The aim of these techniques is to preserve the assets of the private companies and state organizations in charge of public health, so as to assure the continuity of the services offered to the insured and non-insured population, respectively. In the public sector, the evaluation will estimate the possible impact of the events on the economy and determine the amount of resources needed to fight the event and restore the sanitary conditions.
Keywords
Risk management, highly unlikely events, impact on economical business, reduction of impact, private health insurance, research of innovative technical approaches for the appraisal of catastrophic risks and how to avoid them.
De um modo geral, subestimamos a influência do acaso em nossas vidas, nos negócios e na execução das políticas públicas.
Sistemas diferentes comportam-se de maneira diferente. As pesquisas científicas, outrora compartimentadas, hoje promovem o intercâmbio de informações entre si para que os fenômenos possam ser adequadamente explicados e entendidos.
Os cientistas durante muitos anos pesquisaram e atuaram dentro de modelos lineares, controlados e fechados, para os quais as explicações encontradas eram suficientes (e confortáveis). Com o advento dos computadores, os difíceis problemas não-lineares passaram a ser investigados com maior intensidade e um novo campo de pesquisa abriu-se para estudos mais sofisticados, como a possibilidade do caos quântico, realizado por Roderick V. Jensen, da Universidade de Yale, sob o título “O comportamento irregular, imprevisível, de sistemas dinâmicos determinísticos, não-lineares”.
Este enfoque se aplica a um sem número de equipamentos e sistemas, que, teoricamente, dentro dos sistemas dinâmicos determinísticos, deveriam comportar-se de forma absolutamente normal e padronizada, mas que, na realidade, apresentam variações inexplicáveis, como as que ocorrem sistematicamente com os computadores, por exemplo, que parecem ter vida própria. Isso se deve a uma propriedade fundamental da dinâmica não-linear: sistemas com condições iniciais muito próximas podem evoluir de maneira muito diferente. Assim, mesmo que conheçamos as equações determinísticas que governam o sistema, se não conhecermos as condições iniciais do sistema com extrema precisão (o que quase sempre é impossível), podemos cometer erros monumentais nos cálculos de sua evolução. O comportamento destes sistemas altamente sensíveis às condições iniciais, em que pequenas perturbações são amplificadas pela evolução não-linear, é estudado pela chamada Teoria do Caos, expressão criada pelo matemático James Yorke. Tais sistemas não são, de modo algum, aleatórios, e sim determinísticos, mas a forte dependência das condições iniciais nos dá a (falsa) impressão de aleatoriedade. Os processos realmente aleatórios, em que as condições iniciais não determinam a evolução do sistema, são chamados processos estocásticos e constituem outro ramo da matemática, também muito importante para a área de seguros.
As atividades da área de saúde, privada ou pública, podem se beneficiar enormemente com a utilização dessas novas técnicas para a análise de riscos, seja para uma gestão mais eficiente dos processos inerentes às operadoras de planos e seguros de saúde, seja para propiciar às organizações estatais de saúde informações importantes para a gestão de situações de crise.
Eventos surpreendentes na área de saúde surgiram nas últimas décadas, provocando enorme impacto nos países e respectivos povos, como a síndrome de imunodeficiência adquirida - SIDA ou AIDS, a doença da vaca louca, a gripe aviária e a síndrome respiratória aguda - SRA, entre outros. As pesquisas em diversos centros de saúde indicam que os vírus e demais microorganismos têm comportamentos surpreendentes, demonstrando enorme capacidade de adaptação e mutação, podendo causar epidemias ou pandemias de difícil controle por parte das autoridades sanitárias e, conseqüentemente, enormes perdas para as empresas operadoras de planos e seguros de saúde e para os governos dos países afetados.
Este ensaio propõe-se a analisar os estudos do Prof. Taleb sob os seguintes aspectos: a) os eventos raros; b) tendenciosidades relativas à capacidade de avaliação das probabilidades e o acaso e suas conseqüências; c) as probabilidades e a interferência das nossas convicções, hábitos ou preconceitos ao analisarmos os resultados.
Para melhor entender os conceitos aqui propostos, torna-se necessário imaginarmo-nos em uma terra desconhecida, repleta de situações difíceis, com poucas informações e eventos assustadores e de impacto surpreendente. Para que possamos conhecê-la, é preciso desenvolver um plano estratégico para percorrer os caminhos que nos levam ao Mediocristão e Extremistão, países imaginados pelo Prof. Taleb, visando identificar e classificar os riscos existentes nesses territórios, aprendendo a evitá-los, neutralizá-los ou reduzi-los a um nível suportável, tanto quanto possível.
2. A Opacidade da História
Por mais informações de tenhamos dos eventos passados, eles nunca serão suficientemente claros, verdadeiros e precisos aos nossos olhos para que possamos prever o futuro, permitindo-nos, quando muito, construirmos algumas previsões e defesas. A interpretação sempre será influenciada pela nossa cultura, conhecimento técnico, científico, filosófico ou religioso. Fatores emocionais momentâneos ou atávicos, associados ou não ao nosso acervo cultural, também podem afetar a avaliação dos fatos passados e demonstrados estatisticamente.
O matemático francês Henri Poincaré (1854-1912) foi pioneiro na percepção de que nossa incapacidade de conhecer o passado com infinita precisão leva-nos, na maioria das vezes, à impossibilidade de prever o futuro com acurácia. Essa idéia, originalíssima para a época, foi lançada por Poincaré em uma competição promovida pelo rei Oscar II da Suécia, que oferecia um prêmio em dinheiro a quem resolvesse o famoso problema dos três corpos. Poincaré foi incapaz de resolver o problema, mas provou que uma pequena perturbação nas condições iniciais dos corpos levaria a diferenças radicais em sua evolução, e que a impossibilidade de nossos instrumentos medirem tal perturbação nos proíbe de prever corretamente o estado final do sistema. Estavam lançadas, em 1887, as bases da Teoria do Caos.
A análise retrospectiva dos fatos e dados armazenados em algum tipo de repositório (livros, mídia eletrônica ou qualquer outro), ou obtidos através de depoimentos ou narrativas orais, sempre apresentará imperfeições e conterá informações imprecisas, por mais esforços que façamos para conseguir o melhor resultado. No máximo conseguiremos uma boa aproximação daquilo a que nos propusemos.
A História parece se relacionar com as sociedades e as pessoas de forma curiosa, pois como ela é escrita pelos historiadores a posteriori, podemos afirmar, com pouca margem de erro, que: a) não sabemos com precisão para onde estamos indo; b) ela (a História) tem um ritmo próprio, dá pulos sucessivos em vez de avançar suavemente; e, c) apesar da evolução tecnológica e dos conhecimentos científicos, os eventos se repetem, travestidos e explicados, porém mantendo características básicas e arquetípicas dos seus protagonistas e são materializados pelas guerras, violência urbana, desrespeito aos direitos humanos, agressões ambientais, concentração de riquezas, aumento contínuo da pobreza e o surgimento de doenças devastadoras.
Será que temos uma tendência inexorável, quase determinista, para repetir nossas ações, apenas mudando o envoltório e o tempo e sujeitarmo-nos a ser, para sempre, iludidos pelo acaso? O acaso não é senão a repetição continuada dos nossos atos passados? Será que o acaso continuaria a ser tão imprevisível se mudássemos nossa visão e atitude em relação ao passado e adotássemos procedimentos efetivos para impedir que esses Cisnes Negros negativos[2] regressassem periódica e sistematicamente?
3. Acaso e Evento Raro
São recentes os estudos em que a Ciência começou a tratar o acaso como um fato merecedor de investigação profunda e metódica. A teoria da probabilidade com o uso da matemática (embora a probabilidade aplicada não exista como disciplina), vem sendo utilizada, ainda que de forma restrita, por profissionais das áreas de atuária, estatística, economia, física quântica, biologia, para o desenvolvimento de metodologias e programas para avaliação de riscos magnificados em mercados, para que investidores possam realizar aplicações de capitais em empresas ou negócios nas áreas ou atividades de risco médio e alto, lastreadas ou não em garantias reais.
Para entender o conceito de evento raro, que aqui será abordado, é importante admitir os seguintes pontos: a) toda e qualquer situação presente pode mudar repentinamente, pois o futuro, sempre incerto e aleatório, manifesta-se de diferentes formas, provocando impactos maiores ou menores nas nossas vidas e nas atividades sociais e econômicas; b) nada está pronto até que fique pronto e, no minuto seguinte poderá se transformar ou acabar, em função da incerteza e da aleatoriedade (acaso); c) situações contínuas, aparentemente sem prenúncio de problema ou perigo, podem culminar em catástrofe, como o caso de um grão de areia que pode provocar o desmoronamento do castelo de areia em construção, chamado de efeito de não-linearidade ou “a gota d’água”.
4. Tendenciosidades e Probabilidade
Tendenciosidades são os problemas que interferem na interpretação dos resultados estatísticos e das probabilidades calculadas para uma determinada situação. Observa-se que os cientistas e profissionais de diferentes áreas têm dificuldade de avaliar racionalmente certos resultados ou, até mesmo, em aplicar o método adequado para estudar certos problemas. Não raro interferências culturais e convicções pessoais também podem distorcer os resultados, ocasionando o agravamento do problema.
Probabilidade é a filha do Ceticismo ou Cepticismo, cuja doutrina descreve o homem como incapaz de chegar a qualquer conhecimento indubitável ou absoluto por meio da razão, quer no plano das verdades de ordem geral, quer em determinado domínio do conhecimento. Pirro, Carnéades de Cirene (séc.II a.C.), Enesidemo (séc. I a.C.) e Sexto Empírico (séc. III a.C.) são os filósofos gregos precursores dessa escola, que tem por base o princípio da antilogia (a todo argumento se opõe outro de igual força). Também pode ser resumido como um estado de quem duvida de tudo, quase de descrença plena, sempre questionando qualquer achado ou descoberta, até que seja plenamente evidenciado e provado, reiniciando o questionamento a partir dos novos resultados apresentados. Na área de saúde, antilogia também é uma associação de sintomas contraditórios que impede ou impossibilita a formação de um diagnóstico.
A probabilidade não trata somente de chances, mas da existência de um resultado, causa ou motivo alternativo. Em conseqüência, nada pode ser afirmado com certeza, pois as conclusões podem ter vários graus de probabilidade e estas fornecem apenas uma orientação para a conduta a ser adotada. Se a interpretação for equivocada ou errônea, decorrente de ausência de conhecimento ou de métodos analíticos apropriados, os efeitos poderão ter enorme impacto, dependendo da área onde é aplicada ou do objeto ou questão tratada. Na área da Saúde, as conseqüências poderão ser dramáticas, caso ocorra, por exemplo, uma epidemia, pela avaliação equivocada ou errônea de uma série de sinais ou eventos, por falta de dados ou por desconhecimento do método pelas autoridades encarregadas de exercer a vigilância sanitária.”A maioria dos descobrimentos revolucionários é fruto de acontecimentos fortuitos e imprevisíveis, mais do que do planejamento.”
5. Psicologia e Neurobiologia
As leis da probabilidade são tidas como contra-intuitivas pelos pesquisadores das ciências cognitivas e comportamentais. “Somos cegos para a probabilidade, dizem esses cientistas”[1] . A matemática é meramente um meio de pensar e meditar, pouco mais que isso, no nosso mundo do acaso. O espaço para possíveis resultados é unidimensional e significa que olhamos para uma única variável e não para um conjunto de eventos isolados em busca de uma correlação entre eles e suas conseqüências. Pesquisadores da psicologia evolucionária dizem que somos prisioneiros de nossa biologia e que não fomos feitos para compreender as coisas, mas apenas para procriar e sobreviver, tal como os outros animais. Para sobreviver, precisamos superestimar algumas probabilidades, como as que dizem respeito à nossa sobrevivência. Aqueles que possuem cérebros mais capazes de reconhecer os perigos de morte, os paranóides, sobrevivem e transmitem seus genes. Nosso cérebro, por essa razão, tem tendências gravadas (arquétipos) que podem prejudicar a avaliação da situação num ambiente mais complexo, especialmente quando há muitas variáveis envolvidas. A magnitude das distorções perceptivas torna nossa razão insuficiente tanto para ter convicções coerentes, desprovidas de contradições lógicas, como para agir de forma compatível com tais crenças.
6. Cisnes Negros
Os estudos do Prof. Taleb focam nos eventos altamente improváveis e que causam grande impacto em qualquer área da atividade humana, seja nos negócios, nas famílias ou nos governos.
Ele denomina esses eventos de Cisnes Negros ou eventos raros, que devem cumprir três condições para obter essa classificação: a) imprevisibilidade, pois no campo das expectativas, nada no passado indicava a possibilidade da sua ocorrência; b) forte impacto e conseqüências econômicas, pessoais e sociais imprevisíveis; e, c) apesar da imprevisibilidade, quando analisados retrospectivamente, tem-se a impressão de que sua ocorrência era evidente e de que poderiam ter sido racionalmente avaliados ou previstos. Os Cisnes Negros podem ser negativos ou positivos, pois sua existência está relacionada às condições acima mencionadas.
Dentro das condições acima são Cisnes Negros negativos: o ataque às torres do World Trade Center em 11/09/2001; a 1ª e a 2ª Grandes Guerras Mundiais; as crises na economia russa em 1998 e da Ásia e, mais recentemente, o Furacão Katrina, a quebra do sistema de hipotecas nos EUA e as enchentes que devastaram o vale do Itajaí em Santa Catarina. Cisnes Negros positivos: o crescimento rápido e imprevisível da Internet; o sucesso do Google; a expansão rápida e imprevisível dos telefones celulares em todos os países; o uso do raio laser em vários campos; a descoberta do Viagra e Prozac, além de outros medicamentos.
Taleb foge do lugar comum e, tal como um filósofo céptico, analisa os riscos partindo do princípio que os mercados e as nossas vidas estão sempre dominados pela incerteza e pelas situações altamente improváveis. Para guiar seu raciocínio criou países imaginários: o Mediocristão e o Extremistão. No primeiro há a predominância do risco escalável ou a incerteza leve e no segundo o risco não-escalável - repleto de incerteza extrema.
7. Terras da Incerteza (segundo Prof. Nassin Nicholas Taleb)
Mediocristão é o país no qual impera a incerteza leve, resultante de certa homogeneidade dos grupos ali presentes, não o livrando, todavia, de eventos raros ou cisnes negros, negativos ou positivos, porém, com impactos teoricamente mais suaves, comparativamente àqueles produzidos no país vizinho. Trata-se de um país com muitas estatísticas e pesquisas disponíveis, pouca dispersão na renda per capita, serviços públicos bem administrados e empresas que funcionam com normas reguladoras orientadas, simultaneamente, para a proteção dos direitos dos consumidores ou clientes e da manutenção ou continuidade dos negócios empresariais. Economia semifechada, com poucas transações com o exterior, balança comercial superavitária, produção de bens e alimentos destinada quase totalmente ao mercado interno, superávit orçamentário e reservas financeiras em moedas fortes.
Extremistão é o território sujeito à incerteza extrema, com grande tendência a turbulências econômicas, cataclismos e eventos raros, em conseqüência da alta concentração de riscos decorrentes da heterogeneidade dos grupos que habitam o país, seja pela intensidade das operações, seja pela complexidade dos sistemas presentes na sociedade. Estatísticas e pesquisas disponíveis demonstram que há muita concentração de riquezas, serviços públicos mal administrados, empresas que funcionam sob normas reguladoras orientadas em função de objetivos políticos e não técnicos, ora para a proteção dos direitos dos consumidores ou clientes e ora para a manutenção da continuidade dos negócios empresariais, ou seja, o agente regulador atua de forma errática o que provoca insegurança jurídica e nos negócios.
8. Riscos Escaláveis e Não-Escaláveis
Para entender a noção de riscos escaláveis, Taleb dá como exemplos as empresas de consultoria e os consultórios odontológicos, nos quais a cobrança de honorários é baseada na quantidade de horas trabalhadas e as ações dos profissionais sempre estarão necessariamente condicionadas à quantidade de atendimentos personalizados aos seus clientes, pois se trata de um trabalho bastante previsível, metódico, com variações, mas sem risco significativo de num único dia comprometer todo o negócio, enquanto nos riscos não-escaláveis o esforço realizado em um único negócio ou transação pode resultar em completo fracasso ou ruína, como no caso do lançamento de um livro ou de aplicações em ações na bolsa de valores.
Em ambas as situações de riscos escaláveis e não-escaláveis, existem situações de grande imprevisibilidade, como o risco de um relatório equivocado da consultoria provocar enormes danos ao seu cliente, ou do dentista provocar a morte do seu paciente, porém, tais riscos ocasionais ficam magnificados no ambiente dos riscos não-escaláveis, pois eles se apresentarão em maior quantidade, pela natural concentração gerada pelas atividades nele desenvolvidas e das pessoas que ali atuam.
A incerteza pode ser classificada em leve e extrema e, para esclarecer o conceito, de acordo com as características dos grupos e das atividades em cada território analisado.
Incerteza leve: Característica que impera no Mediocristão. A partir da agregação de informações estatísticas e adequadamente interpretadas, temos: a) a um grupo de 1.000 pessoas com o peso médio de 70 quilos cada é incorporado uma pessoa gorda com 210 quilos, que representará uma fração mensurável de 0,3%; b) a um grupo de 10.000 pessoas com o mesmo peso médio, uma pessoa de 350 quilos representaria uma fração absolutamente irrelevante do todo; c) os mesmos grupos, cujos participantes têm uma renda per capita anual de R$ 50 mil, serão pouco ou nada afetados se um novo membro com renda anual de R$ 100 mil ingressar. Nos três exemplos temos uma situação de incerteza leve, pois não há variações dramáticas no peso, altura e renda das pessoas, possibilitando um cálculo razoável das probabilidades e os eventos particulares não impactarão significativamente no resultado, situação que configura e caracteriza o Mediocristão. Os eventos imprevisíveis poderão ocorrer, mas a sua repercussão econômica poderá ser avaliada com razoável previsibilidade mediante a utilização dos instrumentos de mensuração hoje disponíveis.
Incerteza extrema: No Extremistão, as situações acontecem de forma distinta. Imaginemos se aos mesmos grupos de 1.000 e 10.000 pessoas, agora com uma renda per capita média anual de R$ 1 milhão, agregarmos um único bilionário com renda anual de R$ 20 bilhões. A participação desse novo membro distorcerá completamente qualquer avaliação das probabilidades desse mercado, com desigualdades capazes de produzir enormes eventos caracterizados como cisnes negros. Nesse país imaginário onde podem ocorrer variações extremas, as oscilações afetam dramaticamente as pessoas, as empresas, os mercados e o governo, seja pelo aumento ou perda de riqueza, dos lucros, das remunerações das celebridades, dos preços do mercado de artes, dos financiamentos e pesquisas científicas, dos prejuízos causados por inundações ou ataques terroristas, do volume das transações nos mercados financeiros e de mercadorias, ou das taxas de juros e da inflação dos preços.
9. Prever o Inesperado
A prevenção para os eventos altamente imprevisíveis é a atitude mais recomendada, mais até do que a realização de previsões sobre os mesmos. Estudos para estimar o impacto desses eventos nos negócios e na vida dos empregados e diretores devem ser realizados periodicamente, para a criação de uma cultura interna de prevenção, independentemente da ocorrência efetiva de tais eventos e da realização de pesquisas para avaliação das probabilidades do seu acontecimento, tendo-se presente e devidamente avaliado o que tais eventos poderão acarretar em termos de benefícios (eventos positivos) e prejuízos (eventos negativos).
As decisões baseadas em prognósticos devem considerar que eles se degradam à medida que as condições de mercado mudam e o tempo passa, portanto as projeções precisam ser atualizadas periodicamente e se a situação inicialmente prevista mudar, uma decisão radical deverá ser analisada, para que o investimento não se converta em um enorme cisne negro. O mundo é mais aleatório do que as pessoas imaginam, afirma Taleb.
Taleb também recomenda que os operadores das bolsas de valores sejam hiperconservadores ou hiperagressivos, quando puderem, em vez de ter atuações moderadas, pulverizando os negócios em muitos lotes de ações de diferentes companhias, evitando ficar expostos à ocorrência de um cisne negro negativo e tentando expor-se a um cisne negro positivo.
Estudos sobre os atributos e qualidades dos vencedores buscam relações causais e de achados errôneos para explicar o sucesso de indivíduos em determinados cargos, analisam suas qualidades em comum e concluem que a coragem, audácia e a disposição de assumir riscos encabeçam a lista de atributos. Aparentemente tais pesquisas têm foco na cadeia causa-efeito, porém voltadas somente para os vencedores, quando deveriam também considerar aqueles que fracassaram. A pouca freqüência dessas análises certamente provoca imperfeições na análise dos resultados, com conseqüências nas tomadas de decisão empresariais.
O grande desafio é o desenvolvimento de metodologias apropriadas para a realização dos planos de prevenção e a sua implementação nas empresas e organizações estatais.
Uma operadora de planos ou seguros de saúde deve estar preocupada em avaliar o que poderá acontecer se um evento cisne negro negativo atingir seus segurados e qual a sua capacidade de atender os compromissos financeiros resultantes dos atendimentos daí decorrentes, mais do que imaginar quando tal evento poderá ocorrer.
Uma organização governamental de saúde do nível operacional terá mais dificuldades de realizar esse planejamento de proteção do que as do escalão estratégico, pois normalmente tais organizações tendem a centralizar este tipo de ação no topo da hierarquia.
Numa empresa farmacêutica o foco normal é a avaliação de quanto o diretor de pesquisas e suas equipes podem estar equivocados ao iniciar um novo projeto ou insistir em um que não apresentou nenhum avanço nos últimos doze meses, quando o correto seria avaliar quanto poderá custar um engano cometido caso o medicamento seja lançado no mercado e provoque problemas aos consumidores.
Mas como prever essas situações de incerteza? Como prever o imprevisto absoluto?
A introdução de um novo princípio de desenho organizacional denominado Incerteza como Requisito (requisite uncertainty) que separa o processo de estabelecer compromissos estratégicos do gerenciamento do risco criado a partir desses compromissos, para avaliar o permanente problema entre o ato de tomar uma decisão importante e a incerteza representada pelo futuro, é a proposta de Michael Raynor.
A correta avaliação e o dimensionamento do tempo, das incertezas e dos riscos estratégicos serão sempre os fatores determinantes para o sucesso de cada projeto, produto ou negócio.
10. Entropia, Fundamentos Técnicos do Seguro e outras Considerações
O método entrópico entendido como aquele capaz de estabelecer a medida da quantidade de desordem de um sistema, aplicado aos sistemas gerenciais da área de saúde, possibilita-nos avaliar com boa margem de precisão os problemas que afligem os sistemas, mas não nos ajuda muito com os fatores não-lineares (non-linearity events), causadores dos chamados riscos catastróficos que afetam as operadoras de planos e seguros de saúde, comprometendo a solvência dessas empresas.
O Seguro apresenta três características básicas: previdência, incerteza e mutualismo e a sua base técnica é calcada no cálculo de probabilidades e no princípio do mutualismo. Quanto à previdência, é relevante refletir sobre seu sentido vocabular: se a vidência é a visão divinatória do futuro, a pré-vidência é tudo aquilo que se antecipa até mesmo a esta visão divinatória do futuro.
O cálculo das probabilidades apóia-se, por sua vez, na sua vertente mais coloquial, na estatística de fenômenos ocorridos. Existem, entretanto, outras vertentes baseadas em diferentes interpretações para a probabilidade, sendo a frequentista, aquela que se aplicaria à afirmativa anterior. Um atuário, por exemplo, pode lançar mão de interpretações outras, como a lógica, a subjetiva e a pragmática, para calcular um prêmio de seguros para o qual existe pouca ou nenhuma experiência histórica. A título de curiosidade, a interpretação pragmática para a probabilidade, foi proposta pelo pesquisador brasileiro Prof. Newton Costa em seu artigo “Pragmatic Probability”,.
O status de cientificidade a essa forma de cálculo atuarial é assegurado pelo simples fato que as quatro diferentes interpretações do conceito de probabilidade mencionadas, aderem aos axiomas de Kolmogorov, que se constituem na base matemática da teoria das probabilidades.
Maior aprofundamento desta questão pode ser obtido nos ensinamentos de Barnett, na obra “Comparative Statistical Inference”. Sem esta visão ampliada da probabilidade, tornar-se-á muito difícil, senão impossível, o tratamento científico dos Cisnes Negros.
Retornando aos fenômenos para os quais dispomos de séries históricas e que, portanto, se coadunam à interpretação corriqueira (frequentista) da probabilidade, temos:
Se um evento ocorreu “m” vezes em “n” realizações, podemos admitir que a relação m/n é a melhor estimativa da chance de ocorrência desse evento e que a confiança na precisão desta estimativa aumenta à medida que “n” aumenta.
Em teoria, se tivéssemos infinitas realizações deste fenômeno, a probabilidade da ocorrente do evento, pode ser calculada como , onde p é a probabilidade desejada.
A validade desta expressão pressupõe a validade da hipótese ergódica[5], que diz, em linhas gerais, que é equivalente observar um processo por um longo tempo e observar várias repetições independentes dele.
Essa probabilidade é uma predição para o futuro, baseada em cálculos retrospectivos (experiência do passado) e presume que se repetirá ou se reproduzirá de forma semelhante.
O limite (lim) de m/n não pode ser determinado exatamente pelas aplicações estatísticas, senão utilizando-se aproximações, que atendem e são satisfatórias para as operações de seguros massificados, mas não para os seguros com poucas estatísticas disponíveis, devendo-se lançar mão de uma vertente alternativa probabilística à frequentista (lógica, subjetiva ou pragmática).
Essa dificuldade acaba então sendo contornada pela utilização de cálculos baseados nessas distribuições alternativas de probabilidade, que por esta razão, vão demandar margens maiores de segurança nos valores dos prêmios resultantes. Tais margens de segurança são obtidas a partir de percentis selecionados da própria distribuição alternativa.
Ainda como instrumental dos fundamentos técnicos do seguro temos a Lei dos Grandes Números, os Princípios de Seleção, a Pulverização dos Expostos aos Riscos e a Homogeneidade dos Expostos aos Riscos, entre outros.
Mais recentemente uma série de avaliações de riscos relacionadas às pessoas físicas ou jurídicas foram incorporadas à política de aceitação de riscos (underwriting), contemplando análise da situação econômica e ocorrências negativas no comércio e bancos.
Sistemas de análise preditiva, baseados em dados estatísticos acumulados pela operadora ou seguradora, permitem uma avaliação mais acurada do perfil de cada tipo de risco e dos proponentes, mas não conseguem contemplar situações catastróficas.
No Brasil, ao que se saiba, não existem disponíveis sistemas capazes de realizar simulações de perdas catastróficas na área de saúde suplementar, seja para operadoras de planos e seguros de saúde, seja para estabelecimentos de saúde privados ou estatais.Tais sistemas, quando disponibilizados não serão instrumentos dependentes exclusivamente de séries históricas, mas de outros instrumentos heterodoxos para avaliação qualitativa do risco. Avaliação qualitativa aqui não significa aquela sem um aceitável grau de cientificidade.
É importante ressaltar a existência de forças externas atuando continuamente contra os critérios que presidem a classificação e seleção de riscos na área de saúde suplementar e que não podem ou não têm sido avaliadas adequadamente. Propostas de ativistas de direitos humanos e órgãos de defesa do consumidor para a ampliação das coberturas dos planos e seguros de saúde, sem o aumento correspondente da contraprestação pecuniária, assim como projetos de lei apresentados nas casas legislativas estaduais e no legislativo federal, que, se aprovados, terminarão por onerar os custos operacionais e, em conseqüência, barrarão o acesso dos jovens aos planos e seguros de saúde pelo aumento decorrente do preço do seguro, constituem um potencial cisne negro a voar continuamente sobre o mercado de saúde suplementar.
As operadoras de planos e seguros de saúde não têm dedicado a devida atenção aos estudos demográficos e epidemiológicos e ainda não sabem exatamente como as mudanças e alterações sociais acontecerão com o aumento da longevidade, da transição epidemiológica com a expansão das doenças crônicas (diabetes, cardiopatias, etc.) e o surgimento de novas doenças ou ressurgimento de antigas doenças infecciosas, da violência urbana (acidentes de trânsito e outros) e de condições sanitárias das cidades (epidemia de dengue, febre amarela, etc.) e de que forma poderão afetar suas atividades nos próximos 5, 10 ou 20 anos, embora todos tenham plena convicção que elas terão um impacto importante em seus negócios.
As novas tecnologias relacionadas com a assistência médica também representam um fato preocupante em termos de custo operacional, pois diferentemente das demais atividades econômicas, na área da saúde, essas novas tecnologias não substituem as antigas e não reduzem os custos pela utilização em larga escala, ocasionando uma sobreposição de custos, cada vez mais difíceis de serem incorporados aos preços dos produtos.
Assim, um cisne negro, qualquer que seja, poderá atingir um determinado grupo de operadoras ou de estabelecimentos de saúde e desorganizar dramaticamente o sistema de saúde suplementar e indiretamente o de saúde pública, pela transferência de uma população hoje atendida pelo primeiro.
12. Os Riscos Catastróficos no Seguro e na Saúde
Qualquer tipo de situação ou evento que comprometa seriamente a solvência ou a capacidade operacional de uma operadora de planos ou seguros de saúde ou de um estabelecimento de saúde pode, a princípio, ser considerado um risco catastrófico (cisne negro negativo). Tal impacto também repercutirá nos estabelecimentos estatais de saúde e as autoridades sanitárias e de saúde pública deverão dispor de um plano de emergência e prover os recursos necessários para o atendimento à população.
Em 2007 foram relatadas indenizações da ordem de US$ 75 bilhões em virtude de sinistros catastróficos, conforme relatório da Swiss Re, uma das maiores resseguradoras. As maiores perdas estão relacionadas com tempestades, ventos, furacões, inundações e fogo, ocorridas na Alemanha, Reino Unido, Bélgica, Holanda, EUA e Bangladesh.
13. Conclusão
Um evento raro (Cisne Negro) pode mudar a vida das pessoas, das empresas e dos governos de forma imprevista e totalmente inesperada.
Prever a chegada e calcular o impacto de um evento dessa natureza é praticamente impossível com o instrumental e os métodos científicos ortodoxos hoje disponíveis, sendo mais prático e razoável o desenvolvimento de modelos defensivos contra os prováveis efeitos que tais eventos raros poderão produzir. Não acreditar nas metodologias “infalíveis” oferecidas ou aplicadas por várias instituições é uma forma defensiva que poderá ser adotada.
As operadoras de planos e seguros de saúde e os estabelecimentos de saúde privados e públicos devem desenvolver no âmbito das suas organizações modelos defensivos contra esses eventos raros e, paralelamente, constituir reservas financeiras extraordinárias, mediante a retenção de lucros ou aporte de capital, para serem utilizadas nos momentos de crise.
Aplicar exaustivamente as regras de gestão de riscos usadas pelas seguradoras que determinam a adoção de uma política bem estruturada para a aceitação e pulverização dos riscos, o resseguro dos riscos excedentes à capacidade de retenção, um eficiente processo de regulação e liquidação de sinistros, um sistema de relacionamento transparente e pró-ativo com os segurados e prestadores de serviços médicos e hospitalares, a constituição de provisões técnicas e a aplicação dos recursos garantidores em papéis que representem baixo risco para a empresa e executar uma boa gestão dos negócios, mantendo a solvência e o fluxo de caixa positivo é a sugestão final deste ensaio.
“As únicas coisas que evoluem por vontade própria em uma organização são a desordem, o atrito e o mau desempenho”
Peter Drucker.
Por isso, não confiar no Acaso deve ser a primeira prática a ser adotada pelas pessoas e pelas empresas.
Ensaio publicado da Revista de Seguros nº 153, de março/2009, da Fundação Escola Nacional de Seguros, localizada na rua Senador Dantas, 74 - térreo - Rio de Janeiro - RJ - www.funenseg.org.br - telefone: (21) 3380-1000, e-mail faleconosco@funenseg.org.br - Central de Atendimento: 08000 253322 e da autoria de:
¨ Horacio Luiz Navarro Cata Preta
Pós-graduado em Administração Financeira e Gerência Financeira de Seguros pela Fundação Getulio Vargas - Rio de Janeiro
Membro da ANSP - Academia Nacional de Seguros e Previdência, titular da Cátedra de Seguro Saúde.
Professor convidado dos Cursos de MBA de Gerência em Saúde e Regulação de Saúde Suplementar da FGV-RJ
Diretor Presidente da HVCP Consultoria Empresarial Ltda.
E-mail: catapreta@hvcp.com.br e hcatapreta@globo.com
¨ Paulo Guilherme Castro
Físico, membro do grupo de Estruturas Algébricas em Teoria Quântica de Campos do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas.
E-mail: pgcastro@cbpf.br
¨ Roberto Westenberger
PHD em Ciências Atuariais pela City University - Londres, Professor do Instituto de Gestão de Riscos Atuariais e Financeiros da PUC-RJ,
Sócio e Consultor em Riscos da PricewaterhouseCoopers.
E-mail: roberto.westenberger@br.pwc.com
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